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【無料】適正なレバレッジでFX・EAを運用しよう!【レバレッジ計算ツール】
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去年の年末ごろから、実はPythonのプログラムをこっそり勉強しておりました。
今回は、勉強も兼ねて自分でも使いたいと思うツールを作りましたので、このブログで公開をしたいと思います。

素人の制作作品なので温かい目で見て頂けると幸いです。(/ω\)
また、不具合や改善点がおりましたら、お気軽にご連絡ください。
出来る範囲で修正をしたいと思っております。

説明は要らない!ツールだけ欲しいという方はこちらから

レバレッジについて

レバレッジとは?

今回紹介するツールで計算するレバレッジについて軽く説明をしておきたいと思います。

まず、レバレッジとは投資の中では良く話題に上がりますが、レバレッジとは「運用資金に借り入れた資金を含めることで投資効率を高める行為の倍率」の事を指しています。
要するに、100万円をレバレッジ2倍で運用するいう場合は、100万円を借り入れて、投資元本の100万円と合わせて合計200万円で投資運用をすることを指します。

日本国内のFX口座では25倍まで、海外FX口座の場合は200倍とか300倍という倍率で運用をすることが出来てしまいます。
こうした、借入行為を簡単にできてしまうため「FXは危ない」等と言われてしまっているのだと思います。
ただ私自身の考えですが、FXが危ないと言われる本当の原因は、レバレッジ何倍で運用をしているのか分からない人が多いのが実際にFXで口座破綻をしてしまう人が多い原因なのではないかと思っています。
ただし、先にも述べたようにレバレッジの本来の目的は「投資効率を高める」ことを目的として設計されている物です。
上手く使うことが出来れば、強力な武器となるとなることは間違いないです。

しっかりとレバレッジについて知り、自分自身の強力な武器として使えるようになってもらいたいと思っています。

あなたの口座のレバレッジは何倍?

あなたは今レバレッジ何倍でFX取引を実施していますか?

先にも述べた通り、レバレッジは非常に強力な武器になるのですが、残念なことにFX業界のレバレッジは非常に分かりにくいように設計されております。

その一番の原因はひとえに「Lot」を用いた注文方法にあると思います。
多くの証券会社では1Lot=100,000通貨となります。
要するにUSDJPY=108円の場合 1Lot注文=10,800,000円分の通貨を取引していることになります。

実際に取引するときに「10800000」と取引金額を入力する場合は桁が多くて読みにくいことと、誤入力が誘発しやすいことから
Lotによる注文となっているのだと思いますが、この「Lot」という仕組みによって初心者の方がどの程度の資金でトレードをしているのか?という感覚がマヒしてしまいます。
それにより、オーバーロットで取引を行ってしまい、結果として資金を溶かしてしまう原因となっていると思います。

今自分の運用しているレバレッジをパッと答えられないのでしたら、下で説明しますツールを使用してまずは現状の確認からしていただきたいと思っています。

レバレッジツール

ここでは実際にレバレッジ計算ツールを使用して、どのように計算するのか説明していきたいと思います。

説明

本ツールの外見は下記のようになります。

出来ることはシンプルです。
口座内のEAの数とLot、ポジション数を入力することで、口座資金に対して何倍のレバレッジで運用をしているのかを確認することができるツールとなっております。

1)まずは口座資金と使用するEAの数を入力します。

ここでは、仮に10万円で3個のEAを使っているものとして、入力をしています。

※口座資金に単位は設けていませんので、ドル口座の場合はどのままドル残高を入力してください。
※マイクロ口座等を使用されている場合は、1Lotの通貨量を変更していただくことで調整をお願いします。

2)計算開始をクリックします。

3)EAのLot数・ポジション数・1通貨の拠出金を入力します。

1通貨の拠出金の入力方法
こちらにはEAで取り扱う通貨ペアの拠出金を入力することで正確なレバレッジを計算します。
上記の例では、円口座でUSDJPYを扱い場合にUSDJPYの配信レートが108.00円としています。
USD口座の場合は、拠出金は1通貨をの価値は必ず1USDという事になりますので、「1」と入力することになります。

Lot数とポジション数の入力方法
1ポジションEAやLot固定のナンピンの場合は、上記にそのままの数字を入れることで計算をすることができます。
ナンピンマーチンやその他特殊な資金管理を実施している場合は、下記のように入力をしてください。
Lot数:そのEAで取りえる最大のLot数
ポジション数:1

4)入力するEAの数だけ繰り返します。

5)口座の最大レバレッジが算出されます。

6)リセットを押すことで、入力パラメータをリセットすることができます。

以上で説明は終了となります。
不明点があればコメントで連絡ください。

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運用の手引き

ちょっとだけではありますが、私がどのようにレバレッジを管理しているのか下記に書いていきます。
これが正解という物はありませんが、皆様の参考になれば幸いです。

破綻しないレバレッジ

私自身は基本的に破綻しないレバレッジを心がけています。
おおよそですが、「初期資本-最大DD」で求めた値を初期資本としたうえで、最大レバレッジは20倍以下になるように設定しています。
この基準ですと、初期資本基準で考えるとおおよそ10倍以下になると思います。

「初期資本-最大DD」の値を初期資本にしている理由ですが、レバレッジを活用するうえで実は一つ落とし穴があります。
それは、レバレッジは「現在の口座残高がいくらであっても、その金額を基準にX倍」というように決まっています。

もし、初期の投資資本を基準としてレバレッジを25倍ギリギリまでかけたとします。
何かの拍子で口座の半分まで負けてしまった場合には、同様のポジションを保有していた場合にレバレッジは50倍という事になってしまいます。
この時にポジションが無ければ仕掛けられない程度ですが、ポジションを持っていた場合は強制的にポジションの整理(ロスカット)をされてしまいます。

EAの運用をしている場合は、「取引が出来なかった」や「強制決済等が発生」してしまった場合、
EAのバックテスト外の出来事が発生したことになります。
そうしますとバックテストとフォワードで乖離が発生し、計測データも信頼できなくなりますしなるべく避けるようにするべきだと思っています。

特殊な手法

私は好んで使用してはいませんが、特殊な手法としてナンピンマーチンという物があります。
これらを、海外FXの100倍、200倍といった高いレバレッジを用いて、短期間で数倍の資金を調達するという手法も存在します。

こうした手法を使用する場合は、上記で言うオーバーレバレッジの状態を意図的に作り出し、通常EAのSLの代わりにロスカットを使用するものと私は理解しています。
そうした場合でも本ツールを使用し、損切のラインをきっちりハイレバギリギリに設定することで、資金効率を上げることも可能かなと思っています。
※私はやったことが無いです(笑)

適正なレバレッジ

正直なところ、運用をする個々人で「適正なレバレッジ」という物は大きく変化すると思います。
初心者の方は、ポートフォリオを組んでから、このツールを使用してどの程度のレバレッジで運用をしているのか確認するだけでも、大きな意味があると私は思っています。

適正なレバレッジは運用を続けないと分からないかもしれません。
しかし、運用を続けるためにまずは、低いレバレッジで運用をし、経験を貯め徐々にレバレッジを上げていくので私は良いのではないかなと思っています

ダウンロードはこちら

こちらから、ツールをダウンロードして使用することができます。
皆様の投資・運用の一助になれば幸いです。

念のため、gogojungle様でも公開をさせていただきました。

おわりに

投資業界は本当に流行り廃りが速い業界だなぁと思っています。
私は、今日でおおよそ6年間投資を個人で続けておりますが、同時期に投資を始めた知人たちの中に今でも継続して投資を行っている人は一人もいません。
投資を通じて出会った友人らの中にも、退場していく人はおりました。
難しいかもしれませんが、このツールは投資初心者の方が破綻→退場しなければ良いなと思い作ったツールです。
この記事を読み、使いやすいツールだなと思ってくださったならば、投資初心者の方にご紹介して頂けると嬉しいです。
以上、ご覧いただきましてありがとうございました。m(__)m
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