2021年10月SQ迄の市場相場のまとめをしていきたいと思います。
相場観をまとめることで、来週以降の取引を明確にするために記事にしています。
間違えた情報がありましたら、コメントにてご報告お頂けると助かります。
システムトレードのバックテスト等にて、問題が発生した時に見返すことで解決の糸口になることを期待して作成した記事となっております。
目次
為替
中国ではエバーグランデ問題やアメリカでの金融緩和資金枯渇問題なのが発生し、FX市場も同様が多い月となりました。
EAの運用では、特別大きく負けることもなく過ごすことができました。
9月後半ごろから10月1週目までは逆張り系のロジックが多く動き、細かく利益を取ることができました。
しかし、トレンド転換とも取れる動きが多く、ボラが増えたこともあり、ポコンと大きめの負けが少し目立ちました。
アメリカの問題はほぼ解決しているため問題がなさそうに見えますが、中国の問題や岸田政権に切り替わったことによる日本株式の海外投資家離れ等未解決の事象も多く目立ちます。
株式・先物・オプション 市場動向
中国エバーグランデやアメリカの緩和資金枯渇、日本の岸田政権
ちょっと見ても大きめの話題がありました。
エバーグランデでは、2008年のリーマンショックを対比にSNSでは大変盛り上がりました。
同時期に、アメリカの緩和資金が枯渇したこともあり、暴落するのでは？という雰囲気となりました。
実際に、いくらかは売り込まれましたが、暴落というほどの下落は見られませんでした。
未だに日本の信用買い残は多めに残っています。
どこかで売り残を放出しきってくれないかなぁ。。。
それとは別に、10月6日に長期保有をいくつか購入しました。
どうなるか全くわかりませんが、その都度その都度裁量と思われる選択をし続けたいですね。（私ができてないですが）
オプション手口
10月満期でトレードしていたメイントレードの内容について振り返りをしたいと思います。
10月満期目標
スキューの買いを中心に取引を実施する予定
初期ポジション(10月満期取引開始_9月6日)
ミニ日経225先物 21/12 買い4枚 @29390（NEW)
21/10 C30500 売り1枚 @230（NEW)
21/10 P28000 買い1枚 @190（NEW)
急激に指数価格が上昇している為、上下に広めのスキューの買いを組成しました。
MSQまでは上昇し続けるかな？
9月7日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い4枚 @29390
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29705（NEW)
21/10 C30500 売り1枚 @230
21/10 P28000 買い1枚 @190
損益合計：0万
夜間にて日経平均30000円越え
16日9時に先物ミニを買い増ししました。
また、日経平均で組成変更が発表されました。
期待感からまだ上に上がるかな？と思ったけど夜間になって急速に値段が下がりつつありますね(笑)(2021年9月7日21時記)
9月8日組成変更(夜間)
ミニ日経225先物 21/12 買い4枚→3枚 @29390(一部決済)
→30030で1枚決済
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29705
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29975(新規)
21/10 C30500 売り1枚 @230
21/10 P28000 買い1枚 @190→150(決済)
21/10 P28500 買い1枚 @225
損益合計：+2.3万
日経平均が日中下落によりIVの上昇、その後夜間に価格が30000円超まで上昇したがIVが高い水準だったため
プットを一旦売却し、利益の乗っている先物を売却でデルタを合わせました。
その後、残っているコールを利用した形で、スキューの買いを再組成しました。
含み損益が±0万できれいな形で再組成できたと思います。
9月10日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い3枚→0枚 @29390→30130
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚→0枚@29705→30130
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚→0枚 @29975→30130
21/10 C30500 売り1枚→0枚 @230→435
21/10 P28500 買い1枚→0枚 @225→185
損益合計：+7.3万
ある程度(+5万)利益が乗ったため、全決済しました。
来週の初めに再度スキューをする予定です。
9月13日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い4枚 @30185
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚@30235
21/10 C31000 売り1枚 @260
21/10 P28500 買い1枚 @240
注文ミス
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚@30185→30090
損益合計：+6.3万
デルタをロングにしようと思い、ミニを1枚購入→逆指値を入れたつもりでした。
注文直後から、現場入りでしたので、気が付きませんでした。。。
バタバタした時に注文をしてはいけないという戒め
本来は30235が追加購入でしたのでツイートではマイナス幅が異なりますが、
損益計算の都合、実際の損益幅で表記しています。
https://twitter.com/Sawyer_bld/status/1437351995870830592
9月16日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い4枚→2枚 @30185→30335、30085(一部決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚@30235
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚@30345(新規)
21/10 C31000 売り1枚 @260
21/10 P28500 買い1枚 @240
損益合計：+6.5万
先物の一部利益を現金化
その後夕方付近に30100円を割ったため、先物を1枚決済(損切)を実施しデルタをマイナス方向へ傾けました。
この語プラス方向へ伸びるとちょっと痛いです。
この口座とは別の口座でコールを一部買っていましたが、30100円を割ったタイミングでこちらも損切が発生。
同タイミングでの組成組み換えとなります。
30000円を割り込み大きめの下落、あるいは30500円を超えるあたりまで上昇が無いと今月も負けですねwww
全然IＶが上がらないので辛い(－－〆)
9月16日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚→0枚 @30185→30120、30070(決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚→0枚@30235→30120(決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚→0枚@30345→30120(決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い5枚@30120(新規)
21/10 C31000 売り1枚→0枚 @260→100(決済)
21/10 C30500 売り1枚 @260(新規)
21/10 P28500 買い1枚 @240
損益合計：+16.7万(含み損益-9万)
C31000を決済、新しくC30500を新規売りを仕掛けました。
先週14日水曜までは安値圏だったので、一旦そこで利確しておけばよかったと思います。
しかし、祝日の木曜日にこれほど大きく動くと思っていなかったので、しょうがないかなと思います。
現在は含み損状態ですが、来週以降はSＱ2週間以内となりますので、新規売りの値下げ幅を利用して含み損益を0まで持っていきたいです。
下に行った場合は、来週水曜までに決済したい。(損切)
上に行った場合は、ぎりぎりまで保有して先物とプットを決済後、バーチカルで最後まで持っていうのが良いのかなと現状は考えています。
いずれの場合は12月満期の先物価格30000円が基準で考える形になるかと思います。
9月28日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い5枚→3枚@30120→29920、29850(一部決済)
21/10 C30500 売り1枚 @260
21/10 P28500 買い1枚 @240→125(決済)
損益合計：+0.7万(含み損益+5万)
IVの下落とベガの剥離が気になる為、プットを処分し、コール売り先物買いでデルタニュートラルに編成しています。
安全圏は29000～31000円なので比較でき安心して見られると思います。
9月28日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い5枚→3枚@30120→29500(決済)
21/10 C30500 売り1枚 @260→79(決済)
損益合計：+0.2万(含み損益+0万)
日を挟んで急落、NYダウが非常に下落していたため決済することにしました。
最終収益は+2000円と今月は無かったことになりましたｗ
また、岸田さんが新総裁に決定しました。
10月取引感想
先の項目でも軽く触れましたが、今月はいくつか大きめの問題が発生しています。
中国エバーグランデに、アメリカの緩和資金問題ですね。
それによりもう少し、IVの上昇があるかと思いましたが影響は極小でしたね。。。
おかげで、かなり苦しい運用でした。。。
今月はベガの剥がれが気になったので、早いタイミングで11月限月に乗り換えてしまいましたので、9月28日取引が最終です。
先のことを話してしまいますと、11月も変わらず苦戦中です。
IVが上昇しません。。。
しかし、買い残がいまだに多めのためもう一段安に期待していまだに売り組成です。
何とか下がらないものか。。。
編集後記
く、、、苦しい、、、、
めげずに頑張ります( ´∀｀)bｸﾞｯ!
NT倍率の売り戦略もちょいちょい実施していきたいと思っています。
あと、8時45分からオプションが取引開始になりましたが、危なっかしくて成り行き注文できないですね。。。
この状況が続くと、個人的には非常に困ります。
皆様にとって良い相場が訪れますように(*'ω'*)
