2021年11月SQ迄の市場相場のまとめをしていきたいと思います。
自分の勉強と後々に何か役に立てばいいなと思い、ここに記録しています。
間違えた情報がありましたら、コメントにてご報告お頂けると助かります。
システムトレードのバックテスト等にて、問題が発生した時に見返すことで解決の糸口になることを期待して作成した記事となっております。
為替
余り見れていませんね…
一応、EAは動かしていますが下がって上がってでトータルでは行ってこいでしたね。
市場としては、3年ぶりにドル円が高値圏になりました。
衆院選挙も実施されました、結果は無難な結果となりましたが日本は依然として不透明感が強いのかなと思いました。
株式・先物・オプション 市場動向
株式市場特に日本市場は何度か大きめの上昇を見せましたが、結果としては以前までの対抗線に反発されて30000円を超えることは出来ませんでした。
ただ、私自身のポジションがまずかったため一時大きめの損失を抱える状況となってしまいました。
これは、反省点としてしっかりと記録しておきたいですね((+_+))
米国株式は10月中旬より11月初頭にかけて大きく値上がりを見せました。
一時は高値更新も見せました。
私はこのタイミングでヤバそうなので、上昇方向へのヘッジを掛けてしまい、大きな損失を膨らませました…
オプション手口
11月満期でトレードしていたメイントレードの内容について振り返りをしたいと思います。
以下は出来る限りポジションを持った日に記録しています。
11月満期目標
スキューの買いを中心に取引を実施する予定です。
初期ポジション(9月満期取引開始_10月4日)
ミニ日経225先物 21/12 買い5枚 @29140（NEW)
21/11 C30000 売り1枚 @360（NEW)
21/11 P27500 買い1枚 @310（NEW)
先週までの相場の引き続きで荒れる予想です。
下方向の期待が強いので、先物若干少なめでマイナスデルタ組成です。
あと、21/11 P27500 買いですが、成り行きで注文していましたが、43分ごろ価格に150円近いスプレッドが合って焦りました💦
すぐに注文キャンセルして、手動で指値を寄せて310円で購入しましたが、何も磯長ったら400円超で組成されていそうな雰囲気でした(; ･`д･´)
10月5日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い5枚 →0枚@29140→27840(4枚)、27585(1枚)(決済)
21/11 C30000 売り1枚 →0枚@360→91(決済)
21/11 P27500 買い1枚 →0枚@310→710(決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @27900（NEW)
ミニ日経225先物 21/12 買い3枚 @27680（NEW)
21/11 C29000 売り1枚 @270（NEW)
21/11 P26000 買い1枚 @360（NEW)
損益合計：-0.6万
想定以上に下げましたね💦
一部利確して、組み換えをしようと思いましたが、、、
失敗しました(笑)
先日からオプションの開場時間が変更された後から、朝のスプレット拡大と板薄が問題になっていましたが、
良い位置で組み換えできず損失計上位なってますね…
元から利確が難しく課題になっていましたが、今まで以上に難しいですね((+_+))
以下が、注文前の一言！
利確したいが、板が無い! pic.twitter.com/UWpUtbykcD
— Sawyer (@Sawyer_bld) October 4, 2021
10月11日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い3枚 @27630
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 P26000 買い1枚 @360→105(決済)
21/11 P27500 買い1枚 @290(新規)
損益合計：-27万
日経平均が大きく上昇した為、プットの値を上へスライドしました。
合わせて、先物ミニを購入しデルタをニュートラルに変更しました。
若干、マイナス方向のベガが薄いですが、現時点のIVが低めの為良しとしました。
10月13日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い3枚→2枚 @27630→28285(1枚決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 P27500 買い1枚 @290
損益合計：-20.5万
デルタ調整の為、利益の乗っている先物を決済しました。
10月14日組成変更(夜間)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚→1枚 @27630→28670(1枚決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29210(新規)
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 C30000 売り1枚 @135(新規)
21/11 P27500 買い1枚 @290
損益合計：-10.1万
上方のコールを一枚新規で売りました。
合わせて、ミニを2枚購入しデルタを調整しました。
損益を見やすくするために、利益の乗ったミニを決済しデルタを若干マイナスへ調整
上方の安全圏も31000迄あり、1週間程度ならば下方向へ推移しても損失がほとんど出ない組成となっています。
これで様子を見ていきたいです。
10月20日組成変更(夜間)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @27630→29300(決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚→1枚 @29210→29300(一部決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305(新規)
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 C30000 売り1枚 @135
21/11 P27500 買い1枚 @290→100(決済)
21/11 P28000 買い1枚 @155(新規)
損益合計：-7万
高値圏に近くなってきたため、プットの切り上げを実施しました。
それに合わせて、先物ミニを調整リバランスを実施しました。
10月21日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29100(新規)
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 C30000 売り1枚 @135
21/11 P28000 買い1枚 @155
損益合計：-7万
10月25日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚→0枚 @29100→28540(決済)
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 C30000 売り1枚→0枚 @135→53(決済)
21/11 P28000 買い1枚 @155
損益合計：-4.4万
先物価格が下落、売り価格がこれ以上下がるのは時間が掛かる為利確しました。
合わせて、先物を1枚処分しデルタを調整しました。
損失が減ってきました(^^♪
含みを入れると漸くプラス収支圏です。
10月27日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚→1枚 @27900→28730(1枚決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 P28000 買い1枚 @155
損益合計：+3.8万
夜間取引です。
急激に日経225が下がり始めました。
下方向が若干薄くなっており、中途半端な下げによる中弛みが嫌なので、安値圏ですが先物を1枚処分しました。
下方向で買った先物が無くなってきましたね…
ただ、先物を決済したことでポジションの損益曲線は非常にきれいなスキューの買いの形に戻りました。
満期が近づいてきたため、ベガの剥がれとセータの影響が気になってくる頃合いです。
丁寧に調整していきたいですね(^_^;)
10月29日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚→1枚 @27900→28730(1枚決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 P28000 買い1枚 @155
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @28550(新規)→28855(決済)※場中指値→場中決済
損益合計：+6.8万
昨夜指値で入れた先物ミニが刺さりました。
14時45分頃に高めの価格帯になっていたことと、総裁選等もあることから場中に決済しデルタニュートラルに戻しました。
11月1日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 C30000 売り1枚 @120(新規)
21/11 P28000 買い1枚→0枚 @155
損益合計：-6.8万
そろそろ、上値付近と思ったのでコール売りを1枚追加しました。
11月4日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29850(新規)
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 C30000 売り1枚 @120
21/11 P28000 買い1枚→0枚 @155→19(決済)
21/11 P29000 買い1枚 @70(新規)
損益合計：-6.8万
想像を超えて指数価格が上昇した為、プットを上方向へスライドしました。
コール売り追加が痛い(－－〆)
一時含み損が-40万を超えました…
11月8日組成変更
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @27900
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29850
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29575(新規)
21/11 C29000 売り1枚 @270
21/11 C30000 売り1枚 @120
21/11 P29000 買い1枚 @70
21/11 C32500 買い1枚 @28(新規)
損益合計：-6.8万
バーチカル組成として資金を固定しました。
30000以下で満期に入れば+10万、それ以上で最大-15万の損失となります。
11月12日満期
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @27900→29410(全決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @28680→29410(全決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い1枚 @29210→29410(全決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29305→29410(全決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29850→29410(全決済)
ミニ日経225先物 21/12 買い2枚 @29575→29410(全決済)
21/11 C29000 売り1枚 @270→388.47(権利割り当て)
21/11 C30000 売り1枚 @120→0(権利消滅)
21/11 P29000 買い1枚 @70→0(権利破棄)
21/11 C32500 買い1枚 @28→0(権利破棄)
損益合計：+5.0万
満期となり決済となりました。
先物は9時に合わせて全決済、29410円でした。
先物のSQ値が29388だったため、18円分想定よりプラス収益となりました。
結果として、+11.8万、前日までの含み損益を合算して+5万となりました。
収益が正直少なかったですが、かなり良い経験をさせてもらった月でした(*'ω'*)
11月取引感想
11月1日と3日のポジション取りは時期尚早でしたね。
もう少し待ってからでよかったと思います。
また、朝に仕掛けているポジションは板薄の影響もあり、悪いポイントでの約定が目立ちました。
本当にJ-Gate3.0は厄介なことをしてくれたなぁ…
大きめのイベントはざっくり通過したような気がします。
テーパリング等残っているイベントもあり有りますが、もう既に市場に含まれており、おそらく実際にテーパリングがなされてもコロナと市場の平穏化と合わせて実施されるため、(米国)株価の上昇は継続するのではないかと思います。
日本株は正直しばらく上にも下にも動かないのではないかなと考えています。
編集後記
12月はコールの順レシオをやろうかなと考えています。
中国の景気減速懸念等もありますので、プット売りは怖い…
仕事が忙しくて、スキューの買いは正直面倒見切れないという事情もありますが(笑)
皆様にとって良い相場が訪れますように(*'ω'*)
