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【2021/8月SQ迄】FX・株式・先OP取引で感じたことを雑にまとめる。
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2021年8月SQの市場相場のまとめをしていきたいと思います。

相場観をまとめることで、来週以降の取引を明確にするために記事にしています。
間違えた情報がありましたら、コメントにてご報告お頂けると助かります。

注意
本記事は市場の状況を個人的にまとめ、文章にすることで思考を整理することと、
システムトレードのバックテスト等にて、問題が発生した時に見返すことで解決の糸口になることを期待して作成した記事となっております。

為替

正直ほとんど見てないから分らないです(笑)

為替ではありませんが8月5日にゴールド及びシルバー相場が大きく崩れました。
株や為替では特別大きな転換点は無かったと思われます。
強いて言うならばテーパリングの意向が強まった程度ですが、それも先の話です。
カッパーチャートでは特別な動きが見られませんでしたので、一時的なものだと思いますが気を付けたいです。

為替の通貨バランスでは特別目立った動きはありませんでした。
しいて言えば先月まで強かったCHF、逆に弱かったAUD,NZDが中央値に回帰してきた感じは覚えます。

株式・先物・オプション 市場動向

今月はIV上昇を伴わないジリ下げの相場でした。
夏枯れ相場というのが実感しました(笑)

8月に入ってからはNYダウを始めとした海外株価指数は高値圏を再度更新し始めましたね。

日経平均は孤立安の状態です。
一応、SQ近くには28000円のラインを超えましたので来月以降に期待したいところです。

個別株では海運株式が好調のようです。
世の中(世界的には)はコロナからの通常回帰を見込んだ動きになっているように感じます。
しかしデルタ株等の感染能力の強い変異株も現れてきており、何かのタイミングで崩れる可能背うもゼロでは無いですが。。。

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オプション手口

8月満期でトレードしていたメイントレードの内容について振り返りをしたいと思います。

8月満期目標

スキューの買いを中心に取引を実施する予定

初期ポジション(8月満期取引開始_7月2日)

21/08 P26000 売り1枚 @105
21/08 P26125 買い2枚 @115
21/08 P26250 売り1枚 @120

相場に動きが見られないのでショートバタフライを組成、様子見をします。

7月5日新規購入

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28730(NEW)
21/08 C29500 売り1枚 @210(NEW)
21/08 P27500 買い1枚 @220(NEW)

21/08 P26000 売り1枚 @105
21/08 P26125 買い2枚 @115
21/08 P26250 売り1枚 @120

日経IVが弱いことと、日経全体が下降ムードなので、スキューの買いを組成
ショートバタフライは、そのまま保有します。

7月7日組成変更

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28730
21/08 C29500 売り1枚 @210
21/08 P27500 買い1枚 @220

21/08 P26000 売り0枚 @105→130 (決済)
21/08 P26125 買い2枚 @115
21/08 P26250 売り1枚 @120

全日6日のNYダウが下落しました。
ISMサービス指数が予想以上に下落したこと、各商品価格も下落傾向になっていました。

さらなる下落に期待して、7日成行でバタフライをバックスプレッドに組成変更しました。

7月8日組成変更①(8日は移動日だったため、場中触っています)

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28730
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚 @28265 (NEW)
21/08 C29500 売り0枚 @210→130 (決済)
21/08 C29000 売り1枚 @130(NEW)

21/08 P27500 買い1枚 @220

21/08 P26125 買い2枚 @115
21/08 P26250 売り1枚 @120

市場が開いた後に、大きく値が下がり始めたので高い位置のコール売りを修正

7月8日組成変更②(8日は移動日だったため、場中触っています)

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28730 →(決済)
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚 @28265 →28095
(決済)
21/08 C29000 売り1枚 @130→165 (決済)

21/08 P27500 買い1枚 @220→525 (決済)

21/08 P26125 買い2枚 @115→230 (決済)
21/08 P26250 売り1枚 @120→165 (決済)

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28299(NEW)
21/08 C28500 売り1枚 @265(NEW)
21/08 P26000 買い1枚 @130(NEW)

後場の引き
利益の乗っているポジションを決済。
含み損益が気に食わないので、一旦全決済

その後、下方向にスライドしたスキューの買いを組成

7月8日組成変更③(8日は移動日だったため、場中触っています)

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28299
21/08 C28500 売り1枚 @265
21/08 P26000 買い1枚 @130

21/08 P17000 買い10枚 @3(NEW)
21/08 P20000 買い3枚 @10(NEW)
21/08 P22000 買い2枚 @25(NEW)
21/08 P24000 買い1枚 @82(NEW)

プット大量買いです(笑)
なんで、引きで売っちゃたんだぁ…
後悔がめっちゃ早く来ました(笑)

7月9日組成変更

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28299
21/08 C28500 売り1枚 @265
21/08 P26000 買い1枚 @130

21/08 P17000 買い10枚 @3(NEW)
21/08 P20000 買い3枚 @10(NEW)
21/08 P22000 買い2枚 @25(NEW)
21/08 P24000 買い1枚 @82→45(決済)

ミニ日経225先物 21/09 買い6枚 @28335(NEW)
21/08 C29000 売り1枚 @285.05(NEW)
21/08 P28500 買い1枚 @300(NEW)

夜間(18時)ごろの取引です。
先のスキュー買いのコール価格28500に迫っていましたので、上のレンジでスキューの買いを追加で作成。
損益分岐点を上へ引き上げました。

デルタは若干下向きのままにしてあります。

7月13日プット新規購入

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28299
21/08 C28500 売り1枚 @265
21/08 P26000 買い1枚 @130

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P20000 買い3枚 @10
21/08 P22000 買い2枚 @25
21/08 P24000 買い2枚 @15(NEW)

ミニ日経225先物 21/09 買い6枚 @28335
21/08 C29000 売り1枚 @285.05
21/08 P28500 買い1枚 @300

日経平均価格上昇に伴い、下方向のベガが減衰してきたのでアウトのプットを買い増しました。

7月16日組成変更

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28299
21/08 C28500 売り1枚 @265
21/08 P26000 買い1枚 @130

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P20000 買い3枚 @10
21/08 P22000 買い2枚 @25
21/08 P24000 買い2枚 @15

ミニ日経225先物 21/09 買い6枚→3枚 @28335(一部決済)
内3枚決済 @27936
21/08 C29000 売り1枚→0枚 @285.05→120 (決済)
21/08 P28500 買い1枚 @300

↓整理

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い3枚 @28335
21/08 C28500 売り1枚 @265

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P20000 買い3枚 @10
21/08 P22000 買い2枚 @25
21/08 P24000 買い2枚 @15
21/08 P26000 買い1枚 @130
21/08 P28500 買い1枚 @300

日経平均下落に伴い、コールの売りを利確しました。
合わせて、日経ミニ先物を決済し、デルタをニュートラルへ戻しました。

以前として下方向への期待が大きい形となっております。

7月19日夜間取引

ミニ日経225先物 21/09 買い5枚→4枚 @28299→27190(一部決済)
ミニ日経225先物 21/09 買い3枚→0枚 @28335→27190(決済)
21/08 C28500 売り1枚→0枚 @265→120(決済)

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P20000 買い3枚 @10
21/08 P22000 買い2枚 @25
21/08 P23000 買い2枚 @35(新規)

21/08 P24000 買い2枚 @15
21/08 P25000 買い1枚 @140(新規)
21/08 P26000 買い1枚 @130
21/08 P28500 買い1枚 @300

夜間に日経225が大幅に下落
それに伴い、コールを利確し、デルタ調整として日経ミニを決済しました。

また、27200円前後まで下落しており、27500のボーダーを割ったことからプットの買いを拡充しました。

結果として翌日日経225は値を戻してしまいましたが(;^_^A
苦戦中です。

7月21日組成変更

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い2枚 @27520(新規)
21/08 C28000 売り1枚 @300(新規)

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P20000 買い3枚→0枚 @10→4(決済)
21/08 P22000 買い2枚→0枚 @25→16(決済)
21/08 P23000 買い2枚→0枚 @35→10(決済)

21/08 P24000 買い2枚→0枚 @15→41(決済)
21/08 P25000 買い1枚 @140
21/08 P26000 買い1枚 @130
21/08 P28500 買い1枚→0枚 @300→130(決済)

連休に先立ち、ポジションを整理しました。
セータの影響が怖いのでアウトの売りポジションを決済しました。
合わせて、28500のコールを外側で新規売り、デルタニュートラルで連休を迎えます。

連休明けるまでに、海外市場で暴落が起きたらその時考えます(笑)

7月26日組成変更 ※ここ以降忙しくなってしまい後日に注文履歴を見ながら書いております。

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い2枚 @27520
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚 @28124(新規)
21/08 C28000 売り1枚 @300
21/08 C29000 売り1枚 @100(新規)

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P25000 買い1枚 @140
21/08 P26000 買い1枚 @130

7月28日組成変更

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い2枚 @27520
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚 @28124
21/08 C28000 売り1枚 @300
21/08 C29000 売り1枚→0枚 @100→36(決済)

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P25000 買い1枚→0枚 @140→45(決済)
21/08 P26000 買い1枚 @130
21/08 P26500 買い1枚 @180(新規)

8月2日組成変更 

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い2枚 @27520
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚→0枚 @28124→27755(決済)
21/08 C28000 売り1枚 @300

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P26000 買い1枚 @130
21/08 P26500 買い1枚 @180

8月3日組成変更 

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い2枚→1枚 @27520(一部決済)
内1枚の決済代金@27586
21/08 C28000 売り1枚 @300

21/08 P26000 買い1枚→0枚 @130→51(決済)

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P26500 買い1枚 @180

8月4日組成変更①

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚→0枚 @27520→27590(決済)
21/08 C28000 売り1枚 @300

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P26500 買い1枚 @180

8月4日組成変更②

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28299
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚 @28299(新規)

21/08 C28500 買い2枚 @17
21/08 C28000 売り1枚 @300
21/08 C28000 売り1枚 @105(新規)

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P26500 買い1枚 @180

8月10日組成変更

ミニ日経225先物 21/09 買い4枚→0枚 @28299→27825(決済)
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚 @28299→27825(決済)

21/08 C28500 買い2枚 @17→19(決済)
21/08 C28000 売り1枚 @300→120(決済)
21/08 C28000 売り1枚 @105→150(決済)

21/08 P17000 買い10枚 @3
21/08 P26500 買い1枚 @180→9(決済)

8月13日満期

21/08 P17000 買い10枚 @3→0(権放棄)

8月取引感想

8月は正直びっくりするほど苦しい相場でした。
じりじりと指数が低下しますが、IVの上昇が伴わない下げばかりでした。。。

今取引履歴を見直しても右往左往しているのが見て取れます(笑)

改めて見直すと無駄なトレードが多かったことが分かります。
その為デルタニュートラルにするコストばかりが嵩む結果に((+_+))

来月以降は場中はなるべくオプションの組成の変更はしない方が良いのかな?
その方針で来月はやってみたいと思います(`・ω・´)ゞ

今月は17000プットが途中で決済できなくなり最終日まで保有していました。
よくよく考えると、始めてSQ直前までポジションを保有していたことになります。
1円オプションは取り扱いが難しいので1円になったタイミングで売却するようにした方が良さそうですね。

今回は直前まで持ち越すことで損失を非常に抑えることに出来ましたがギャンブル要素が多かったことは反省点です。
一応最終損益としては-173617円という結果となりました。
先月までは調子が良かったため、年初来はプラスです。
今月は良い体験をしたと思っています。
次回に繋げていきたいですね。

編集後記

9月も引き続きスキューの買いを中心に取引を予定
月の後半に少しですが相場が動き始めたのでそれに期待したい。

また、NT倍率の売り戦略もちょいちょい実施していきたいと思っています。

皆様にとって良い相場が訪れますように(*'ω'*)

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