私はＦＸと日本株式の両方で自動売買のシステムを作成して運用を行っています。
本ブログ記事を読まれている方は少なくとも自動売買に興味のある方と思っています。
そうした方に、自動売買システムの作者より伝えたいことがあります。
それは、自動売買ではバックテストで検証されたデータより良い成績は出ないということです。
皆さんは自動売買のソフトは購入したり、ＥＡ－ＢＡＮＫ等で無料公開されているシステムを使用して運用されている方がほとんどだと思います。
その時にあなたたちはどのような目線で自動売買のソフトを選定していますか？
バックテストを確認して間違いのないソフトであるか、詐欺のシステムではないのか？の確認は必ずされていると思いますが、
最終的に「購入する！」と決める一番の要因は販売されてからのフォワード成績を決め手としているのではないでしょうか？
実は私も初めてシステムを購入するときはバックテスト等でいろいろと確認はしていましたが、一番の決め手はバックテストの成績を重視して見ていました。
それに、フォワード成績を確認してＤＤが無いか、手の加えることのできない環境での成績というのは非常に大切なことであると今でも思っています。
しかし、直近のフォワード成績がすごくよかったり、販売会社のランキングに入っている自動売買のシステムをそれを理由に購入することは、もう少し考えた方が良いのではないか？と私は思っています。
その理由は、上記に大きく書きましたが、「自動売買ではバックテストで検証されたデータより良い成績は出ない」ということが理由となります。
書いた通りなのですが、過去10年以上のバックテストで平均年利が10%のものが、直近の1か月利回りが10%で絶好調のシステムがあったとします。
あなたはどう思いますか？
私はこのまま運用を続けた場合は近いうちに損失が発生し、さらに1年間運用を行った場合は年利10%やそれに近い成績に収まると思っています。
年によって成績に波があることはあるので、絶対ではないのですがバックテストの10年間と直近の1か月であれば私は過去の10年間の成績を使用します。
少なくとも、バックテストを大きく超えるパフォーマンスは長期で運用すれば長期で運用するほど発生しにくくなると思います。
なので、直近の成績が良すぎるシステムはすぐに購入をするということは避けていただきたいです。
本来ならフォワード成績が良好であったシステムがバックテストの範囲内で、ＤＤをしているシステムが本当は狙い目だと重いっています。
ただ、良好だった成績が下がった状態で新たに購入をするというのはすごく難しいことだと思います。
ですが、ＤＤが始まる可能性の高いシステムを避けるというのは気を付ければ出来ることですので購入の前にこれらのことを少しでも思い出していただけたら幸いです。
読者の皆様に良い投資機会が訪れますように！
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