前回の記事で軽く触れましたが、ファンダメンタルズの勉強会に参加しいろいろと刺激を受けた結果システムトレードの運用方針の変更に至りました。
ここで影響を受けなければ、ストラテジーの変更はしなかったかもしれません(笑)
変更のもう一つ理由は、今まで運用していたロジックはリスク値を低くしておりましたが、ある程度の運用データが取れましてバックテストとの乖離も少ないことが分かりました。
また、2年ほど前に作成し運用に至らなかったロジックがありまして、それを再度バックテストしたら利益がありエッジがあるロジックであることが分かりました。
2年前では上手に運用することが出来る埃を被っておりましたが、この度新たに資金管理を見直して再度運用開始することとなりました。
そこで、既存ロジックのリスク値向上及び新ロジックの組み込みを行いました。
〇要点
主な変更点は下記の2点です。
1：新しいロジックを2点追加(順張り1：逆張り1)
現行で運用していたロジックと合わせて(順張り2：逆張り2)となります。
ロジックについては、基本的に低位株やボロ株を中心とした売買が中心となります。(既設ロジック)
新しく追加したロジックにより、大型株の逆張りも同時に行うため、仕掛ける銘柄への偏りは今までより少なくなる予定です。
2：リスク値を上昇
個々のロジックの許容損失を約2倍に向上しました。
数字としては、下述にもありますがイザナミ単利ベースでのリスク値が0.44%→1.11％と2倍以上に設定いたしました。
〇詳細
下記の比較写真を見ながら、主な変更点を紹介いたします。
左が旧運用設定となります。
右が新運用設定となります。
見て頂ければ分かりますが、1回取引あたりの利益/損失ともにおおよそ2倍となっております。
また、ペイオフレシオが1.37→1.89と大幅に改善されております。
ただし、取引の勝率や運用リスク値、プロフィットファクターの分野で前回に比べ劣っております。
今回は利益を大きくすることを目的として改造しておりますことと、リスク値以外のパラメータはそこまで大きく劣っているわけではないので、今回はこの値で運用を開始しようと思いました。
次に年次の運用レポートとなります。
最大DDは前回運用では20%以下に抑えられておりましたが、新運用では50%を若干超える程度まで増えており、大幅に悪化しております(笑)
年次の勝率は同等となっておりますが、損失の幅も大幅に新ルールの方が悪いです。
ただし、利益幅で見ますと年次の最大損失を上回る年次成績が大半となっており、損失が発生しても1年ないし2年以内に元に戻る可能性が高いと考えております。
損失の有った年が、新ルールの方が離れていることも良いと思いました。
運用成績グラフですは、新ルールの方が取引回数も多く、4ロジック使用しているため綺麗な右肩上がりとなりました。
年次の運用成績について見ていきます。
こちらでは、個人的に良いなと思ったことは年毎の取引勝率なのですが、旧ルールは35%~80%近くまで勝率の変動幅がございましたが、新ルールでは30%~60%の間に収まっており長期にわたって運用する場合はこちらの方が運用しやすいと思われます。
取引期待値で見ると、新ルールは-2%超の年があったりと危うい面も見られますが、ここはしょうがない部分として運用を行っていきたいと思います。
最後に利益率の分布を見ていきます。
新ルールに変わったことで+25%以上の利益の割合が大幅に上昇しました。
ですが、マイナス利益の分布はほぼ変わらずの形となっております。
実運用をしていくうえで、損失の幅が増えることは非常にストレスとなると考えております。
なので前回取引に比べて損失が大きいと感じにくい形での利益増は良い結果だと思っております。
※損失幅は2倍に広がっていますけどね(笑)
総括
今回はこのような形で取引ルールの変更をさせて頂きました。
この運用成績については、月次報告で毎月上げていきたいと思います。
以上、ご付き合いいただきありがとうございました。
ぜひ、次回の記事もよろしくお願い致しますm(_ _)m
