今回からは日本株式のシステムトレードについて紹介をしていきたいと思います。
私は株システムトレードのイザナミというアプリケーションを使用して取引を行っています。
こちらのアプリケーションはFXの自動売買ソフト「MT4」と異なり、
利用することに料金が発生するため初めて自動売買にチャレンジするという方はFXの自動売買の方がおすすめです。
FXの自動売買についてはこちらに説明があります。
また、株式の自動売買はFXの自動売買に比べて初期コストが大きくなります。FXとの比較はこちらの記事にあります。
今回はイザナミでどのようなシステムトレードができるのかを簡単に説明したいと思います。
下記は実際に松井証券口座で2017年7月27日から運用を行っている設定ファイルのシグナル計算を終了させたときのものです。
計算が終わりますと「概要レポート」「通年レポート」「成績推移グラフ」「最終日シグナル」等を確認することができます。
上記のほかにトレードの分析を行うページもありますが、そちらについては後日詳しく説明したいと思います。
まず、概要レポート画面では下記の項目を確認することができます。
今回は簡単な項目だけ見ていきたいと思いますが、今回計算させた結果は「2017/7/27～2020/5/2」までの間で計算を行っています。
約4年間の運用となりますが、257回の取引を行い、40％の運用利益と1トレードあたりに857円（1.62％）の利益が出ていたことがわかります。
細かく見ていきますと、下記のことがわかってきます。
・勝率は50％程度
・勝ちで平均利益は＋5124円（9.47％）
・負けた時平均損失は-3509円（6.41％）
・一銘柄の平均保有期間が6.08日
・最大ドローダウン（損失があり利益の伸びていない期間）は113日（約半年）
これらは実際に私が4年間程度運用を行ってきた内容ですが、実際のトレードとほとんど乖離は感じていません。
※運用の設定によっては乖離が感じられます。乖離の少ない設定方法についても後日紹介したいと思います。
上記は通年レポートとなっております、概要レポートを年ごとに分けた成績となります。
成績を見ますと年次の開始時の資金と、その年にどの程度利益が発生したかとその利益率を一目で見ることができます。
これらの値は、年度ごとの相場の特性を知っているならば、その相場で強いのか？どの相場を苦手としているのかがわかります。
上記は「2017/7/27～2020/5/2」までの運用成績をグラフにしたものです。
通年レポートではすごくきれいに見えましたが、こちらを見ますと厳しい時期もあったことがわかります。
こちらのグラフ表示ではDD等別のファクターでもグラフの作成を行うことができますので実運用前にはこちらのページを見て、運用の可否を決めることが多いと思います。
また、こちらをきれいにしようと頑張ってしまう人がいますが、きれいなグラフを作ることに注力してしまいますと、実運用での乖離が出てしまうことがありますので注意が必要です。
これらについては、ストラテジーの組み方のページを作る予定ですので、その時に説明いたします。
最後の画面は「最終日シグナル」のページです。
こちらには現在の保有銘柄と仕掛け銘柄/手仕舞い銘柄が表示されます。
その日の取引結果は18時以降の夕方にDLできるようになります。
なので、私は寝る前に必ずパソコンを立ち上げ、イザナミを起動しこちらの「最終日シグナル」を確認します。
シグナルを確認しましたら、仕掛け銘柄と手仕舞い銘柄を確認し、シグナルの通りに証券会社に注文を行います。
イザナミはちょっと高めのツールではありますが、しっかりと使用しますとかなり有用なツールです。
私自身は裁量で取引を行うよりもバックテストや過去の成績を確認したうえで取引が行えるため、かなり安心して取引を行うことができています。
今回は簡単にイザナミで運用を行うとはどういうものなのか？
また、何を知ることができるツールなのかについて簡単に触れさせていただきました。
次回からは、イザナミで実際に運用するときの手順について触れていきたいと思います。
下記にイザナミの販売サイトリンクを張っておきますので、興味がありましたらご確認ください。
株システムトレードのトレジスタ
