今回は前回に引き続き、バックテスト確認方法について見ていきたいと思います。
前回記事はこちらとなります
また、以下の説明の中で私の設定の一部が見られますが、これらを用いて投資する場合は自己責任でお願い致します。
上記はシグナル情報のページとなります。
こちらでは、日ごとにどのような銘柄のシグナルが発生したのか？
また、その銘柄を手仕舞い日や利益率を確認することができます。
上の緑のグラフを見ますと取引シグナルの多い日と少ない日が一目で見られます。
2005年2月16日のデータを見ていますが、取引の多い部分のさらに飛び抜けているところを見ています。
これでは取引の多き部分で勝率が高い傾向にありましたので、実際に取引するための最適化では売買シグナルの多い日をピックアップしています。
こちらは取引一覧を見られます。
表示するのに時間がかかりますが、細かくシグナルデータを確認することができます。
その他集計では、集計の分類を選択し確認することができます。
上記の写真では期間別の取引分析画面を開いています。
取り引き量については右のグラフで量感的に見ることができます。
年度ごとに取引回数や勝率や期待値を見ることができます。
何年の取引の状況が悪いなと思いましたら、その年の市場の傾向を確認して、改善を図ります。
本ルールでは2008年や2009年といった下降トレンドが苦手な傾向が見られましたので、下降トレンドの時に取引を行わないといった調整がされています。
分類は「期間別」「保有期間別」「市場別」「業種別」等で分けることができます。
例えば、東証1部の成績が悪いなと思えば、バックテストの銘柄で東証1部を排除することで成績の向上を図ることができます。
ただし、排除すると取引回数が減少しますので、注意する必要があります。
収益率分布画面では取引ごとの収益率で分布を取ることができます。
作成した売買ルールの特性を確認することができます。
最終日シグナル画面では保有銘柄や仕掛け・手仕舞いのシグナルを確認することができます。バックテスト画面より直接取引を行うわけではないのであまり確認をする必要はありません。
ただし、裁量で取引を行う材料として銘柄を確認したい場合は、ここの画面で確認する方が良いかもしれません。
今回はイザナミでバックテストの確認をする方法を確認させていただきました。
次回は、実際に自動売買のシグナルを選定する最適分散投資の設定方法を書いていきたいと思います。
下記にイザナミの販売サイトリンクを張っておきますので、興味がありましたらご確認ください。
株システムトレードのトレジスタ
