今回からは実際にイザナミで株式運用をするための操作説明をしていきたいと思います。
バックテストの行い方や説明についてはこちらを参照ください。
バックテストが終了しましたら、最適化分散投資の設定を行います。
最適分散投資の設定では、実際にバックテストの結果を運用場合の運用開始時期や資本金を設定します。
設定した資本で運用した場合の運用結果を確認することができます。
こちらで良いと思われる設定が出来ましたら、運用開始日時を当日にすることで実際に投資として運用を開始することができます。
まず、運用設定では下記の設定を決められます。
1）検証期間
検証期間は設定を決める際は、「データの最初」をチェックし、長期間の運用成績を確認してください。
実運用を始める場合は、運用開始日を入力してください。
2）運用方法
・複利運用/単利運用
・通年/四半期/月ごと
上記の好みの運用方法を選ぶことができます。
※実運用のためのパラメータを設定する際は、単利運用＆通年～月ごとの一通りの運用方法を試し、実際に運用した場合のDD期間等実際に運用する場合のシミュレーションをしっかりと行ってください。
ここで、シミュレーションをどれだけ出来たのかで、実運用に対してストレスを感じにくくなると思います。
3）手数料
実運用を行う口座の手数料を入れてください。
後述の複数資金設定で1取引ごとの手数料を算出します。
私の場合は100円×2の手数料がとられますが、信用取引を使用するためその他の手数料を含めて往復で300円としています。
１、総資金設定では運用で使用する総資金を設定できます。
今回の場合は、100万円の資金を100％使用する設定となっています。
市場投入資金は、口座内で取引に使用しない金額となります。
２、複数資金設定では「資金設定」「優先順位」「フィルタ設定」「仕掛け条件設定」を設定できます。
また、左の資金設定の名称にて資金設定を複数作成し、同時に運用をすることができます。
資金設定画面では下記を設定することができます。
1）売買ルール
バックテストの設定ファイルを選択します。
2）個別投入資金
総資金に対して何％をこの資金設定で使用できるのかを設定します。
この設定では100万円のうち50％をこの資金設定で使用可能となります。
3）レバレッジ
この資金設定をレバレッジ何倍で使用するかを決めることができます。
資金設定によってレバレッジを変えることができるので、長期保有する順張りルールではレバレッジ1倍、逆張り短期売買ルールではレバレッジ3倍と細かく設定することができます。
4）1日の投入額
1日の投入額は資金設定で許されている金額のうち1日で仕掛けることのできる金額を制限できます。
例えば、制限をしていない場合は最初の1日にシグナルが多く出場合、すべての資金を投入し次の日以降に仕掛けることが出来なくなります。
そうしたことが無いように設定しましょう。
5）1銘柄の仕掛け株数
最適分散投資で一番重要な設定です。
今回の場合は3日間のATRによって許容損失額を5000円と決めて、3万円から30万円の中でしか得られる銘柄を選定可能としています。
仕掛け株の決め方は、いろいろとおりますのでご自身で試してみてください。
３、優先順設定では資金設定で仕掛けられる銘柄の中から、優先順位を決定する基準となります。
最適分散投資で二番目に重要な設定です。
こちらも、実運用の成績に大きく関係しますので、いろいろと試してみてください。
４、フィルタ設定では当日のサインに応じてフィルタを設け、仕掛けないようにすることができます。
今回はチェックを入れていませんが、シグナル数の多い日ほどシグナルの信頼性が高くなる傾向があります。
５、仕掛け条件設定です、フィルタの逆で条件を満たす場合に取引を行うことができます。
６、仕掛け禁止銘柄は、自身が仕掛けたくない銘柄をカットすることができます。
また、実運用の際に仕掛け忘れてしまったときにシグナルを無かったことにすることも可能です(笑)
今回はイザナミで最適分散投資の設定をする方法を書かせていただきました。
次回は、最適化分散投資の結果の見かたを書いていきたいと思います。
下記にイザナミの販売サイトリンクを張っておきますので、興味がありましたらご確認ください。
株システムトレードのトレジスタ
