一月程前に他のEA作者の方とお会いする機会がありまして、その時にスプレッドについての話が上がりました。
気になりましたのでとある海外証券口座のスプレッドに関する調査を行いましたら、面白いことが分かりましたので報告します。
特定の証券会社を1か月ほど調べた結果となりますので、他の証券会社でも同じ結果になるとは限りません。
この場で、テストを行った証券会社名を公表することはしません、気になる方は個別に連絡をいただけたら回答いたします。
前提条件
海外FX会社のデモ口座で検証を実行しました。
使用したデモ口座の実質スプレッドは1.2pipsとなります。
上記の口座でスプレッドが一定値以上になった時に、トレンド方向へ仕掛けるEAを作成し、検証を行っております。
また確定足による取引ではなく、tick単位で仕掛けを行います。
TP/SLは5.0pips/10.0pipsとなっております。
テスト期間は2020年6月20日～2020年8月9日まで運用を行いました。土日を除くと35日間取引を行ったことになります。
使用したEAは下記となります。
EA1：スプレッド2.6pips以上で仕掛け
EA2：スプレッド3.5pips以上で仕掛け
実際には中間の値等、多くの設定を準備しましたが今回の場合は上記の二つで結果を見ていきたいと思います。
スプレッド変動する頻度
まず、FX会社でスプレッドがどの程度の頻度で大きく開くのかを検証していきたいと思います。
今回は2.6pips以上スプレッドが開いたときに取引を行うEA1の取引結果を元に見ていきたいと思います。
取引日数：35日
取引回数：406回
市場動向：ボラティリティの特別高くない安定した相場
上記より1日に平均11回の取引を行っていたことが分かります。
今回の結果をもってどのように感じるかは、受け取る人によると思います。
しかし、私個人としましては相場の安定したタイミングであるにも関わらず11回/日の取引は多すぎる印象を受けました。
また、詳細のデータはエクセルデータにて下記で公開しますのでそちらより確認していただきたいのですが、取引が行われたタイミングは特定の時間(朝など取引の少ないタイミング)にスプレッドが開くというわけではなくランダムに開いている印象を受けました。
過去のチャートと比較すると原因もわかるかもしれませんが、私はそこまでするつもりはありませんので調べた方がいたら結果を教えて頂けると嬉しいです。
スプレッドが大きく動いた時の変動幅
次に、大きくスプレッドが動いたときの変動幅を見てみたいと思います。
2つのEAの取引回数を比較したいと思います。
EA1取引回数：406回(100％)
EA2取引回数：372回(91％)
上記を見て、分かると思いますがスプレッドが2.6pips以上開いたときに90％以上の確率で3.5pips以上までスプレッドが開いてしまっていることが分かります。
これも結果を見て驚いたのですが、もう少し2.6pipsと3.5pipsで取引回数に差が出てくると思っていました。
まとめ
今回は偶然こうした調査を行うことになったのですが、正直思っていたよりも面白い結果が出たのではないかなと思っています。
正直通常のトレーダーの方でしたらほとんど関係の無いことだと思いますが、スキャル等の短期取引をする方が運悪くこのタイミングに当たりますと大きく損をする可能性が高いです。
スプレッドの広がるタイミングが分からないということも怖いことの一つだと思いました。
EAの開発をされている方でしたら、少なくともスプレッドによる取引制限は必ず入れた方が良いですね。
また、今回の検証で取り出した取引データをエクセルファイルに修正したものを置いておきます。
スプレッド検証データ
※下記のコメントで整列していただけるとEA1、EA2を抽出することができます。
EA1：Spread_N_2.6
EA2：Spread_N_3.5
また、この結果を調査中に他にも面白い発見がありましたので、次回の記事で紹介をしたいと思っております。
気になりましたら次回の記事もご覧になってください。
次回の記事更新しました。(スリッページについての事実)
以上、ご付き合いいただきありがとうございました。
