2021年9月SQの市場相場のまとめをしていきたいと思います。
相場観をまとめることで、来週以降の取引を明確にするために記事にしています。
間違えた情報がありましたら、コメントにてご報告お頂けると助かります。
システムトレードのバックテスト等にて、問題が発生した時に見返すことで解決の糸口になることを期待して作成した記事となっております。
目次
為替
下記記事で週次をまとめておりますのでそちらを参照ください。(さぼり)
株式・先物・オプション 市場動向
今月は第一週こそ大きめの下落を伴うスタートをしていますが、それ以降3週間にわたって大きく上昇しています。
高値安値で見た場合は、26800～30200と実に3400円もの値動きをしています。
特に最後の2週間はすごい勢いで値が上がり、最後の週はNYを始めとした欧米市場が下落しているにも関わらず、
日経平均は強くあり続けたため非常に存在感を持っていたと言えるでしょう。
今月は基本的に上昇市場であったことから、日経VIは20前後で小さい動きでした。
日経平均が手動で値があったため、低下していたNT倍率が上昇する動きも見られました。
日経平均では銘柄の入れ替え等も発表され、今後入れ替えが活発になるようなことがあれば
30500の壁を抜け、大きく飛躍することもあるのではないかと期待しています。
オプション手口
9月満期でトレードしていたメイントレードの内容について振り返りをしたいと思います。
9月満期目標
スキューの買いを中心に取引を実施する予定
初期ポジション(9月満期取引開始_8月12日)
ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28180（NEW)
21/09 C29000 売り1枚 @175（NEW)
21/09 P26500 買い1枚 @135（NEW)
一旦少し広めのスキューの買いを組成しました。
若干ですが28000円を超えてから動きが変わった気がします。
上か下どちらかにブレることを期待したい。
8月16日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28180
21/09 C29000 売り1枚 @175
21/09 P26500 買い1枚→0枚 @135→155
21/09 P27000 買い1枚 @240（NEW)
損益合計：-2万
下方向のベガが剥がれて中だるみが見えてきたので、プットをATMに寄せました。
8月16日組成変更②
ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @28180→27560
21/09 C29000 売り1枚 @175→200
21/09 P27000 買い1枚 @240→325
損益合計：-3万
実は今回から新口座に移行していたのですが、仕様の違いを勘違いして利益出ていると思って利確しました((+_+))
結果としては‐3万で着地していました(笑)
タイミングとしては、IV上昇しているときに決済出来ていたので悪くなかったのが救いどころですね。
8月17日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @27685
21/09 C28500 売り1枚 @220
21/09 P26500 買い1枚 @165
損益合計：-3万
IVの下落を確認した為、17日の成行にて再度スキューの買いを組成
下落した場合は27000円の壁を抜けることを期待。
上昇した場合でも、広い範囲で収益を見込まると思う（期待）
8月19日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @27685
21/09 C28500 売り1枚 @220
21/09 P26500 買い1枚 @165
21/09 P24500 買い1枚 @40(NEW)
損益合計：-3万
デルタがプラス方向に傾いてきたため、プットを買いニュートラルに戻しました。
19日の日中に26000円台まで低下する瞬間があったようです。
NY時間帯の値動きと海外株式の動きを確認して、下落が継続しそうならばアウトのプットを買い増ししたいと思います（19日22時記）
8月20日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @27685
21/09 C28500 売り1枚 @220
21/09 P26500 買い1枚 @165
21/09 P24500 買い1枚 @40
21/09 P23000 買い1枚 @20（NEW)
損益合計：-3万
27000円を割るタイミングがちらちら現れましたね。
昼頃に日経平均が下がりそうな気配だったので、アウトのプットを購入しました。
8月20日（夜間）組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @27685
21/09 C28500 売り1枚 @220
21/09 P26500 買い1枚 @165
21/09 P24500 買い1枚 @40→56（決済）
21/09 P23000 買い1枚 @20
損益合計：-1.4万
夜間取引です。
27100円を超えてきました。金曜夜間なので持越しが若干怖いこととちょうどプット決済でデルタの総裁が出来たため決済をしました。
若干デルタはプラス向きですが、来週にはどうなっているのでしょう？
売り圧力が強くなりそうであれば、再度月曜朝にプットを買いたいと思います。
8月23日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い5枚→4枚 @27685
1枚決済＠27465
21/09 C28500 売り1枚 @220
21/09 P26500 買い1枚 @165
21/09 P23000 買い1枚 @20→8（決済）
損益合計：-2.6万
12時頃注文
日経平均の上昇にともないデルタが上向いてきたのでP23000を決済とミニを1枚売ることでデルタの調整をしました。
8月30日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @27685
21/09 C28500 売り1枚 @220
21/09 P26500 買い1枚 @165→40（決済）
21/09 P27000 買い1枚 @79(新規)
損益合計：-15.1万
デルタがプラス方向へ伸びてきたため、調整
9月1日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 @27685
ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 @28455(新規)
21/09 C28500 売り1枚 @220
21/09 P27000 買い1枚 @79
21/09 P28000 買い1枚 @110(新規)
損益合計：-15.1万
昼のタイミングで日経平均を28500超えそうな勢いだったため、デルタ調整
2日間連続で大きめの上昇を見せているので、上昇リスクを考えプットと先物で調整しました。
9月3日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い4枚 →1枚@27685（決済）
ミニ日経225先物 21/09 買い5枚 →0枚@28455（決済）
→29125で3枚決済、29110で5枚を決済しました。
21/09 C28500 売り1枚 @220→925（決済）
21/09 P27000 買い1枚 @79
21/09 P28000 買い1枚 @110
損益合計：-2.1万
日中に29000円越えを確認した為、コールの売りを決済
それに合わせて、先物ミニを決済しました。
プット2枚と先物ミニ1枚でデルタはちょうどあっている状態です。
9月6日組成変更
ミニ日経225先物 21/09 買い1枚@27685→29580（決済）
21/09 P27000 買い1枚 @79→4（決済）
21/09 P28000 買い1枚 @110→15（決済）
損益合計：-7.9万
MSQまで1週間となったため、全決済しました。
最終的には-8万となりました。
9月取引感想
9月6日に手仕舞いをしていますが、ここで引かずに持ち越していたら、
-8万を上回る大きな損失になっていた可能性がありましたね💦
決算した翌日から30000円を超える大相場となりました(笑)
30000円を超えてきた後に上手く組成を調整できなければ、
マイナス幅が15~20ほどまで増えていたことと思います。
10月限月は現時点では想定より良い動きをしています(9月8日記)
MSQを迎えた後の感じとしては、9月13日の始まり値が天井にならなければ継続して上昇していく目があると思います。
編集後記
10月も引き続きスキューの買いを中心に取引を予定
来月の記事に書きますが、現時点で+8万程の確定益が発生しています(*‘ω‘ *)
9月13日に仕切り直してスキューの買いをやる予定ですが、高値圏で良い場所から入りなおせるなとワクワクしています(^^♪
非常に勢いがあり面白い状況だと思います、皆様も相場を楽しんでいきましょー！
