今回は前回に引き続き、バックテストについて見ていきたいと思います。
バックテストの設定方法は前回記事に書いていますので、本記事の前に確認してください。
また、以下の説明の中で私の設定の一部が見られますが、これらを用いて投資する場合は自己責任でお願い致します。
前回バックテストを実行することろまで行いましたので、バックテストの結果画面より見ていきたいと思います。
まず、バックテストが終わりましたら、上記のような画面になります。
左上の赤印より、概要レポートの表示項目の修正をすることができます。
最初は表示項目が少なくなっていますので、表示項目を増やしてください。
概要レポートではバックテストの期間や売買ルール名のほか、損益や勝率等の分析に必要なパラメータを一覧で表示することができます。
今回バックテストした結果を抜粋すると下記のようになります。
1）バックテスト銘柄数…5975銘柄
取引をする/しないに関わらず、上記のロジックで5975銘柄の計算を総当たりで行っています。
2）取引成立銘柄数…4451（74.49％）
1）で計算した銘柄のうち4451銘柄は実際にサインが出たことがわかります。
サインが出ていない銘柄は売買ルールに全く抵触しなかった銘柄となります。
銘柄数が多い方が売買ルールの信頼性が高いということになります。偏ったルールであることがわかっているのであれば、銘柄数が少なくても問題はありません。
3）総取引回…76093回
総取引回数は、バックテスト期間中に何回取引が行われたかになります。
こちらは取引回数がかなり多い方ですのでこのまますべての取引を行うのは資金的に難しいです。
後日最適化分散投資設定の説明の時に詳しく書きますが、こっらのシグナルから更に良い可能性の高いものを選別して実際には取引を行います。
4）1銘柄あたりの平均取引回数…17.10回
バックテスト銘柄の1銘柄に対して平均どの程度シグナルが出ているかになります、参考程度に確認ください。
5）平均保有期間…16.7日
平均保有期間です。こちらが短いと回転率の高い取引が行えます。回転率が高くできますと少ない拠出金で取引が行えます。
ただし、取引回数が多いと手数料によるロスが大きくなるため、注意も必要になってきます。
こっらの設定についても後日最適化分散投資設定の説明の時に詳しく書きます。
6）最大保有期間…500日
1銘柄を保有する最大期間です。長い場合は信用取引の最大期間を超える場合がありますので、注意ください。
7）最小保有期間…1日
損切が発生するため、大抵1日になります。
8）勝率…46.95％
最終的に収益が発生するのであれば、何％でもOKです。
ただし、あまりにも勝率が低い場合は、実取引の際に精神的に辛いことがあります（笑）
9）平均利益…10.07％・平均損失…-4.52％
最終的に収益が発生するのであれば、何％でもOKです。
一般的には利益＞損失が好ましいとされます。
10）累積損益率…1777324.49％
全バックテスト期間中のすべての取引の利益・損失を合計したものです。
11）利益の標準偏差…18.96％・損失の標準偏差…4.63％
利益と損失の標準偏差となります。
標準偏差とは、バラツキの度合いを表した物となります。
12）期待値…2.33％
1トレードあたりの期待値となります。期待値が小さい場合は手数料負けすることがありますので、1％以上は欲しいです。
13）約定率…92.81％
約定率とは、シグナルが出た後実際に取引が行われる確率となります。
例えば、シグナルが出ましたがその日の銘柄が寄らずのストップ高となった場合は抽選となりますので、イザナミ上では非約定となります。
指値の注文が多い売買ルールですと、約定率が下がります。
実取引を行う場合は約定率が高い方が楽です。
長くなりましたので、残りのバックテストの確認方法は次回の記事で書かせていただきます。
下記にイザナミの販売サイトリンクを張っておきますので、興味がありましたらご確認ください。
株システムトレードのトレジスタ
