過剰最適化やオーバーフィッティングという言葉を聞いて、ピンときた人は自動売買やシステムトレードについてかなり精通した人だと思います。
システムトレードにおける過剰最適化とは、詰まるところ「過去のトレード結果に対して過剰にパラメータを調整すること」です。
システムトレードとは、過去のトレードの結果を根拠に投資を行う投資であることは確かなのですが、最終的な目標は実際にお金を預けて運用し利益を上げることが目標であるはずです。
しかし、過剰最適化では過去のデータを元にシステムトレードのロジックを構築するのですが、その過程において過去のトレード実績に拘り過ぎてしまった結果、過去のトレード結果は非常に良い成績となっているのですが、実際に作成したロジックで運用を行うと利益の出ない・または損失の出てしまうシステムが出来上がってしまいます。
どうして、このようなロジックが出来てしまうのかについて、今回はシステムトレードの制作者として解説を行っていきたいと思います。
1）結果的に過剰最適化となってしまった。
まず、一番多いパターンです。
作者は過剰最適化を知っていて、且つそれに対する対策をしていても、リリース後に成績が振るわないことは多々あります。
こうした場合は、システムトレードの作者も収益の上がるソフトだと思ってリリースしている場合も多く、一概に制作者を責めれば良いというものではありません。
このような場合は、実際の販売サイトにあるフォワード成績のグラフを確認したり、実運用前にデモ口座等で運用を行い実運用が可能であるかを自身の目で確認することが大切です。
この確認方法を行えば、下記のすべての過剰最適化の可能性についても確認を行うことができますので、よほどのことがない場合は実施することをおすすめします。
これらの事から、システムトレードを販売しようとしている人は、可能であれば少額で良いので実口座を準備し、リアル口座で運用のテストを行いmyfxbooks等で公開することをおすすめします。
リアル口座での運用成績の公開であれば、購入者が安心して購入する材料となりますし、納得して購入していただければ購入後のクレームが減ると私は考えています。
2）過剰最適化についてシステムトレード開発者が知らない。
これはシステムトレードの制作者の問題です。
ただし、購入者側は作者の知識の有無等については見てもわかりにくいですし、作者の紹介ページに運用歴という項目もありますが、正直自己申告制の為正直あまり当てになりません。
なので、いくつかのEAを販売実績の有無の確認や、実際に質問を行い制作者の応対をみて判断してください。
3）バックテスト結果を良くしたかった。
これが、正直一番の問題だと思っています。
世の中で、FXのEAと聞くと詐欺を連想する人が多くなった原因です。
実は過剰最適化と知りながら、システムを作成し販売している人たちが一定数います。私の周りにいますEA作者のほとんどがまじめに制作しているのですが、一部の心無い人によってほぼ詐欺といってもいいようなシステムが販売されています。
また、厄介なことにダメなシステムを売っている人はセールスが非常に上手です。
甘い言葉で、長いこと運用できないことが分かっているシステムを販売しています。
GOGOJUNGLE等の個別での販売サイトでは作者ごとの責任で作成したソフトを販売していますが、「ク○スリテイリング」のように一つ一つのシステムに対して個別の販売ページを作成しているような販売方法を行っているところは、基本的に疑ってみていいと思っています。
理由としては、個別のシステムの販売ページを作成し、大々的に販売を行うため、広告である程度以上の費用が掛かっており、販売を行うマーケッターの人の意思が入るためセールスをしやすいソフトへ修正を求められることがあります。
ここからはこぼれ話というか愚痴のようになってしまうのですが…
EAの販売者のコミュニティで聞いた話ですが、マーケッターの人に販売依頼をしたらバックテスト成績を良くし、運用ロットを限界まで上昇させられ、一時的には数千万円の収入があったそうです。
収益はマーケッターの人と折半で、販売後はマーケッターの人は関与しないという契約だったそうです。
販売後は限界までリスクを上げた状態で販売開始したため、実運用では大きく負けてしまったそうです。コミュニティは大きく荒れ制作者は病んでしまったという話です。
まとめますと、EAの販売を作者の責任で行っている複合サイトを経由して購入する場合は、EA作者の裁量で販売しているサイトを選んだ方が良いです。
そうしたサイトの中から、作者の人柄やシステム個々の成績を確認し、購入をしてください。
制作者以外の人が関与すると、購入者も制作者も良い思いをしないことが多いです。
最後に、ちょっとだけ広告をします。
私の制作しているEAは基本的にすべてリアル口座での運用成績を公開しております。
過剰最適化に対する対策も、ばっちり行っておりますので是非ご利用ください。
販売中のシステム
○Power_of_Japan
GEM EA-BANK
○Sprout
GEM
○Robust
GEM
